Portafogli Ottobre – Dicembre 2019 rendimento trimestrale +3,3812%

Portafogli Ottobre – Dicembre 2019: fase di contenimento?

Restano ancora le solite questioni aperte:

  • banche centrali alle prese con un ritorno a politiche espansive;
  • guerra commerciale sempre sul fronte;
  • brexit;

Nessuna modifica all’interno delle asset class.

Il rischio complessivo pesato del portafoglio (CVTT), calcolato con la metodologia basata su contesto, volatilità, trend e TER è pari a  6,62538 su 10

Tipologia InvestimentoQuota in portafoglio %Rendimento % trimestraleIndice di Rischio su trend e TER
BOND50,00%  
Europei Breve Termine5,00%-0,4200%0,05
Europei Medio Termine5,00%-0,0400%0,1
Europei Lungo Termine5,00%-3,7400%0,3
Paesi Emergenti15,00%9,4500%1,35
Paesi Emergenti in valuta locale7,50%1,8900%0,6
Extra-Europei Paesi Sviluppati10,00%-2,5200%0,6
Societari Investment Grade20,00%1,3900%0,8
Societari High Yield25,00%1,0600%1,5
Inflation Linked7,50%-1,3300%0,375
Totale Bond100,00%1,5405%2,8375
AZIONARIO35,00%  
Paesi Sviluppati85,00%  
HealthCare17,50%11,1000%1,575
Lusso12,50%4,4500%0,875
Automation15,00%7,1700%1,35
Bancari/Assicurativi12,50%6,1100%1,125
Energetici12,50%2,2000%1,125
Tecnologici5,00%11,1400%0,45
Servizi2,50%-0,9800%0,2
Infrastrutture5,00%2,1400%0,35
Comunicazioni 5,00%5,7300%0,35
Industria5,00%4,8900%0,35
Altro7,50%7,2200%0,6
Totale Azionari Paesi Sviluppati100,00%6,3250%7,0975
Paesi Emergenti15,00%8,4400%1,35
Totale Azionari 100,00%6,6422%2,956625
COMMODITIES5,00%  
Metalli Preziosi25,00%4,4700%2
Metalli  25,00%-1,2536%2
Prodotti Agricoli7,50%3,4731%0,675
Bestiame5,00%0,6627%0,45
Energia15,00%13,1429%1,35
Altro22,50%2,3000%1,8
Totale Commodities100,00%3,5867%0,41375
IMMOBILIARI2,50%-1,6300%0,175
REVERSE2,50%  
Obbligazionario30,00%2,4400%0,9
Azionario50,00%13,0800%5
Materie Prime20,00%-6,8397%1,8
Totale Reverse100,00%5,9041%0,1925
LIQUIDITA’5,00% 0,05
TOTALE100,00%3,3812%6,62538