Portafogli Ottobre – Dicembre 2018 rendimento trimestrale -6,866%

Barlumi di risk off.

Ultimo trimestre dell’anno con all’orizzonte aumento delle tensioni, soprattutto sui bond paradossalmente i meno volatili.

Restano ancora molte questioni aperte:

  • banche centrali in particolare FED che alla luce dei dati dovrebbero verificare la tenuta dell’economia USA rispetto alla rapida escalation dei tassi;
  • tensioni politiche in Europa;
  • rallentamento degli emergenti.

Piccole le modifiche all’interno delle asset class.

Il rischio complessivo pesato del portafoglio (CVTT), calcolato con la metodologia basata su contesto, volatilità, trend e TER è pari a  6,62538 su 10

Pertanto uno dei miei portafogli per il quarto ed ultimo trimestre 2018 è mostrato in tabella. Il risultato è stato sonoramente negativo, in linea con il crollo dei mercati: -6,866%.

Tipologia InvestimentoQuota in portafoglio %Rendimento % trimestraleIndice di Rischio su trend e TER
BOND50,00%
Europei Breve Termine5,00%0,5800%0,05
Europei Medio Termine5,00%-36,0000%0,1
Europei Lungo Termine5,00%1,8700%0,3
Paesi Emergenti15,00%-6,8200%1,35
Paesi Emergenti in valuta locale7,50%2,7500%0,6
Extra-Europei Paesi Sviluppati10,00%1,9200%0,6
Societari Investment Grade20,00%-1,9100%0,8
Societari High Yield25,00%-3,5400%1,5
Inflation Linked7,50%-0,5900%0,375
Totale Bond100,00%-3,6135%2,8375
AZIONARIO35,00%
Paesi Sviluppati85,00%
HealthCare17,50%-8,8600%1,575
Lusso12,50%-13,8900%0,875
Automation15,00%-21,4800%1,35
Bancari/Assicurativi12,50%-12,9900%1,125
Energetici12,50%-20,4600%1,125
Tecnologici5,00%-16,9800%0,45
Servizi2,50%1,7400%0,2
Infrastrutture5,00%-4,3500%0,35
Comunicazioni5,00%-5,3400%0,35
Industria5,00%-15,3300%0,35
Altro7,50%-13,9400%0,6
Totale Azionari Paesi Sviluppati100,00%-13,7920%7,0975
Paesi Emergenti15,00%-6,7900%1,35
Totale Azionari100,00%-12,7417%2,956625
COMMODITIES5,00%
Metalli Preziosi25,00%9,5800%2
Metalli25,00%-9,1670%2
Prodotti Agricoli7,50%-2,3696%0,675
Bestiame5,00%1,1627%0,45
Energia15,00%-34,9712%1,35
Altro22,50%-9,5112%1,8
Totale Commodities100,00%-7,4020%0,41375
IMMOBILIARI2,50%1,1887%0,175
REVERSE2,50%
Obbligazionario30,00%-2,0600%0,9
Azionario50,00%-24,7600%5
Materie Prime20,00%13,1368%1,8
Totale Reverse100,00%-10,3706%0,1925
LIQUIDITA’5,00%0,05
TOTALE100,00%-6,8660%6,62538

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