Portafogli Luglio – Settembre 2019 rendimento trimestrale +2,6062%

Portafogli Luglio – Settembre 2019: incertezza in aumento.

Restano ancora molte questioni aperte:

  • banche centrali con la FED che ha continuato a mostrare maggiori possibilità di arretramento della politica monetaria restrittiva visti i presagi sul rallentamento economico;
  • guerra commerciale sempre più forte.

Nessuna modifica all’interno delle asset class.

Il rischio complessivo pesato del portafoglio (CVTT), calcolato con la metodologia basata su contesto, volatilità, trend e TER è pari a  6,62538 su 10

Pertanto uno dei miei portafogli per il terzo trimestre 2019 è mostrato in tabella. Il risultato è positivo: +2,6062%

Tipologia InvestimentoQuota in portafoglio %Rendimento % trimestraleIndice di Rischio su trend e TER
BOND50,00%   
Europei Breve Termine5,00% 0,0600%0,05
Europei Medio Termine5,00% 0,3900%0,1
Europei Lungo Termine5,00% 5,7100%0,3
Paesi Emergenti15,00% -0,1800%1,35
Paesi Emergenti in valuta locale7,50% 2,5600%0,6
Extra-Europei Paesi Sviluppati10,00% 5,0100%0,6
Societari Investment Grade20,00% 0,3000%0,8
Societari High Yield25,00% 4,2700%1,5
Inflation Linked7,50% 3,8300%0,375
Totale Bond100,00% 2,3888%2,8375
AZIONARIO35,00%   
Paesi Sviluppati85,00%   
HealthCare17,50% 3,1000%1,575
Lusso12,50% 4,5600%0,875
Automation15,00% -0,5800%1,35
Bancari/Assicurativi12,50% 4,9300%1,125
Energetici12,50% -1,3400%1,125
Tecnologici5,00% 6,7100%0,45
Servizi2,50% 11,3100%0,2
Infrastrutture5,00% 4,8400%0,35
Comunicazioni 5,00% 5,8500%0,35
Industria5,00% 3,8600%0,35
Altro7,50% 1,0800%0,6
Totale Azionari Paesi Sviluppati100,00% 2,9010%7,0975
Paesi Emergenti15,00% -0,7300%1,35
Totale Azionari 100,00% 2,3564%2,956625
COMMODITIES5,00%   
Metalli Preziosi25,00% 10,6200%2
Metalli  25,00% 8,4189%2
Prodotti Agricoli7,50% -3,8567%0,675
Bestiame5,00% 1,2146%0,45
Energia15,00% -4,4409%1,35
Altro22,50% 2,3500%1,8
Totale Commodities100,00% 4,3938%0,41375
IMMOBILIARI2,50% 9,2400%0,175
REVERSE2,50%   
Obbligazionario30,00% -4,0200%0,9
Azionario50,00% 11,6100%5
Materie Prime20,00% 4,2775%1,8
Totale Reverse100,00% 5,4545%0,1925
LIQUIDITA’5,00%  0,05
TOTALE100,00% 2,6062%6,62538